Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Weak convergence of a numerical scheme for stochastic differential equations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.1.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Numerical methods, round-off error, stochastic differential equations, weak convergence

A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stochastic differential equation, numerical approximation, order of convergence, time-changed Brownian motion, inverse subordinator

Cross-variation of Young integral with respect to long-memory fractional Brownian motions35

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Fractional Brownian motion, Rosenblatt process, Young integral, Breuer–Major theorem, Taqqu’s theorem, stochastic differential equations

Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Skorokhod problem, p-variation, integral equations, stochastic differential equations with constraints, reflecting boundary condition

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy