Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stochastic differential equation, numerical approximation, order of convergence, time-changed Brownian motion, inverse subordinator

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy