Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Stationarity against integration in the autoregressive process with polynomial trend

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

LMC test, KPSS test, unit root, stationarity testing procedure, polynomial trend, stochastic nonstationarity, random walk, integrated process, ARIMA process, Donsker’s invariance principle, continuous mapping theorem

A functional limit theorem for locally perturbed random walks

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Functional limit theorem, locally perturbed random walk, martingale characterization, skew Brownian motion

Kendall random walks

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Random walk, generalized convolution, weakly stable distribution, Kendall convolution, Pareto distribution, Markov process, Williamson transform

Persistence probabilities for a bridge of an integrated simple random walk

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Integrated random walk, local limit theorem, persistence probability

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy